O museu foi mandado construir pelo Rei Carlos III, mas foi somente inaugurado quando Fernando VII estava no poder. Nas coleções destacam-se a pintura francesa, pintura espanhola, pintura alemã, pintura italiana e a grande coleção da escola de flamenco. Por lá é possível admirar obras de grades nomes, como Picasso, Monet, Goya e El Bosco, por exemplo.